Basilea III

En primer lugar, hay que decir que Basilea III es el reciente  marco normativo mundial sobre las normativas de adecuación de capital del banco y de liquidez acordadas por los asociados del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. El tercero de los acuerdos de basilea se ha desarrollado en solución a las deficiencias en la regulación financiera evidenciada la crisis financiera mundial. Basilea III refuerza los requisitos de capital bancario e introduce nuevas condiciones regulatorios en la liquidez bancaria y el apalancamiento bancario. Además, cabe destacar que la  OCDE estima que la aplicación de Basilea III reducirá el crecimiento anual del PIB de 0,15 puntos porcentuales a 0,05.

Información general acerca del Basilea III:


-En contestación a la reciente crisis financiera, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea establece sus nuevas directrices y regulaciones bancarias del capital:

En este documento de consulta se muestran las propuestas del Comité de Basilea para reforzar el capital global y sus regulaciones de liquidez con el fin de promover un sector bancario mas resistente.  El objetivo de la Comisión de reforma de Basilea es acrecentar las capacidad de absorción de los choques derivados de la tensión finanaciera y económica, cualquiera sea la fuente, reduciendo así el riesgo de contagio del sector financiero a la economía real.

-Por otra parte, Basilea III se propone muchos nuevos capitales del apalancamiento, de liquidez y normas para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario.Bajo las actuales reglas de Basilea II, las normas de capital y  nuevos amortiguadores capital piden que los bancos tengan mas capital y mayor calidad de capital.


Resumen de los cambios propuestos en el Basilea III:

-En primer lugar, la calidad, consistencia y transparencia de la base de capital se incrementará:

• Capital  nivel 1 : la forma predominante de capital Tier 1 deben ser acciones ordinarias y ganancias retenidas.
• Capital nivel 2: Los  instrumentos se armonizarán
• Capital nivel 3: Los capitales serán eliminados 

 -En segundo lugar, la cobertura del riesgo del marco de capital se verá reforzada.

• Ofrecer incentivos adicionales para mover contratos derivados OTCa las entidades de contrapartida central (probablemente las cámaras de conpensación )

-En tercer lugar, la Comisión presentará un ratio de apalancamiento como medida complementaria al marco de Basilea II basada en el riesgo.

• La introducción de un requisito ratio de apalancamiento que se propone alcanzar los siguientes objetivos:

1. Poner un piso de acumulación de apalancamiento en el sector bancario.
2. Introducir cláusulas de salvaguardia adicionales contra el riesgo de modelo y el error de medición, completándo la medida en función del riesgo con una norma simple, que se basa en la exposición bruta.

-En cuarto lugar, la comisión expone una conjunto de medidas para fomentar la acumulación de reservas de capital en los buenos tiempos, que se puede recurrir en los períodos de estrés ("La reducción de la prociclicidad y la promoción de amortiguadores anticíclicos").

• El Comité está introduciendo una serie de medidas para hacer frente a la prociclicidad:

1. Humedezca cualquier exceso de carácter cíclico de la exigencia de capital mínimo.
2. Promover una mayor visión de futuro disposiciones.

    -Para finalizar se hará un breve análisis del impacto macroeconómico de Basilea III:

• Un estudio de la OCDE  lanzado el 17 de febrero de 2011, estima que el impacto a medio plazo de implementación de Basilea III sobre el crecimiento del PIB será en el rango de -0.15 a -0.05 puntos porcentuales por año.Esto significa que la producción económica será afectada principalmente por un aumento en los préstamos bancarios a través de los bancos al aprobar un aumento de los costes de financiación bancaria, debido a los requsitos de capital más elevados a sus clientes.Y para cumplir con los requisitos de capital efectivo en 2015 (4,5%  de  ratio de capital común, un 6% de ratio de capital Tier 1), se valora que los bancos aumenten sus márgenes de préstamos en un promedio de unos 15 puntos básicos. Por otro lado, las exigencias de capital efectivo a partir de 2019 (7% para la relación de capital común, 8,5% para la ratio de capital Tier 1) podría aumentar los préstamos bancarios que se extienden  cerca de 50 puntos básicos. Los efectos estimados sobre el crecimiento del PIB no admiten ninguna respuesta activa de la política monetaria. En la medida en que la política monetaria ya no sea acotada por un límite inferior a cero, el impacto del Basilea III sobre la producción económica podría ser compensado con una reducción (or etraso en aumento) de las tasas de política monetaria de 30 a 80 puntos básicos. 

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¿QUE ES EL ACUERDO DE BASILEA III?

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Weber pide flexibilidad para aplicar Basilea III (diario expansión, 23 de marzo de 2011)

El miembro del BCE y gobernador del Bundesbank ha pedido que las nuevas reglas de capital de la banca se adapten a las especificidades de cada país.

En una conferencia sobre la regulación financiera en Fráncfort, Axel Weber ha afirmado que "a nivel general no hay duda de que se necesite un enfoque internacional armonizado" para aplicar Basilea III. Sin embargo, ha matizado que estos principios internacionales uniformes "tienen que ser aplicados a estructuras nacionales heterogéneas".

Weber ha admitido que hay muchas discusiones en Europa sobre cómo la Comisión Europea (CE) tiene que elaborar la directiva para que los Estados trasladen a sus normativas el acuerdo de capitales. En su opinión, "para la CE, sería mucho más fácil obligar a estándares comunes mediante la regulación, pero este enfoque dejaría muy poca libertad a los Estados miembros para adecuarla a las diferencias locales o para lidiar con las consecuencias no previstas del acuerdo una vez que este se haya puesto en marcha".

Desde la industria bancaria se ha alertado recientemente de la posibilidad de que países como Francia y Alemania intenten aplicar Basilea III de forma diferente al resto, para proteger a sus bancos.

http://www.expansion.com/2011/03/23/empresas/banca/1300884705.html?a=f0fdc7c20cfc673487165e06489276d1&t=1301252169